สถานีรถไฟหัวหิน สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสถานีรถไฟแห่งนี้คือ พลับพลาพระมงกุฎเกล้าฯ เป็นพลับพลาจตุรมุขสร้างขึ้นในสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เดิมมีชื่อว่า พลับพลาสนามจันทน์ ตั้งอยู่ในบริเวณพระราชวังสนามจันทน์ จังหวัดนครปฐม
พลับพลานี้มีไว้ในการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ เสด็จประทับทอดพระเนตรกองเสือป่า และลูกเสือทั่วประเทศ ทำการฝึกซ้อมยุทธวิธีเป็นประจำทุกปี หลังจากสิ้นรัชสมัยของพระองค์ การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้รื้อถอนมาเก็บไว้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๑๑ สมัยพันเอกแสง จุลจาริตต์เป็นผู้ว่าการรถไฟฯ ได้พิจารณาเห็นว่าควรนำเครื่องอุปกรณ์ก่อสร้าง ของพลับพลาสนามจันทร์มาปลูกสร้างขึ้นใหม่ ที่หัวหินเพื่อเป็นที่ประทับขึ้น และลงรถไฟของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การดำเนินการก่อสร้างนี้ใช้ช่างฝีมือคนไทย และได้มีการทำพิธีเปิดพลับพลาซึ่งได้ตั้งชื่อใหม่ว่า “พลับพลาพระมงกุฎเกล้ฯ”เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๗ โดยสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สถานีรถไฟแห่งนี้เป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวอำเภอหัวหินเป็นอย่างมาก